標準離差，和標準離差率的差別是什麼

1樓：hs霍先生

1、標準離差，能反映投資風險程度，是方差的平方根。一般來說，標準離差越小，

迴風險也就越小;反之標

答準離差越大則風險越大。

標準離差的侷限性在於它是一個絕對數，只適用於相同期望值決策方案風險程度的比較。

2、標準離差率，也能反映投資風險程度，但標準離差率是某隨機變數標準離差相對該隨機變數期望值的比率。

標準離差率是以相對數來衡量某資產的全部風險，一般情況下，標準離差率越大，風險越大；相反，標準離差率越小，風險越小。標準離差率指標的適用範圍較廣，尤其適用於期望值不同的決策方案風險程度的比較。同樣，期望值相同時也可以使用。

擴充套件資料：

衡量資料離散程度的指標有：

1、異眾比率，用於測度分類資料的離散程度，衡量眾數對一組資料的代表程度；

2、四分位差，用於測量順序資料的離散程度，衡量中位數對一組資料的代表程度；

3、方差和標準差，用於測度資料離散程度的最常用測度值，衡量均值對一組資料的代表程度。

2樓：慧聚財經

標準bai離差：

多數翻譯du為zhi標準差，偶爾翻譯為標準離差也dao稱均內方差(mean square error)各資料偏離平均數容的距離（離均差）的平均數，它是離均差平方和平均後的方根。用σ表示。因此，標準差也是一種平均數；標準離差表示資料的離散程度。

標準離差率（又稱為：變化係數或標準差係數）記為c.v(coefficient of variance)，是以相對數來衡量待決策方案的風險。

標準離差率，是一個相對指示，它表示某資產每單位預期收益中所包含的風險的大小。一般情況下，標準離差率越大，資產的相對風險越大；標準離差率越小，資產的相對風險越小。

變異係數和標準離差率有什麼不同 20

3樓：匿名使用者

變異係數又稱「標準離差率」，是衡量資料中各觀測值變異程度的一個統計量；可以消除單位和（或）平均數不同對兩個或多個資料變異程度比較的影響。

標準差率=標準差與均值的比率。

用公式表示為：cv＝σ/μ

反映單位均值上的離散程度，常用在兩個總體均值不等的離散程度的比較上。

標準離差率，是資產收益率的標準差與期望值之比，也可稱變異係數。

標準離差率，是一個相對指示，它表示某資產每單位預期收益中所包含的風險的大小。一般情況下，標準離差率越大，資產的相對風險越大；標準離差率越小，資產的相對風險越小。標準離差率指標可以用來比較預期收益率不同的資產之間的風險大小。