1樓：匿名使用者
1、看漲期權推導公式：
c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)
d2=d1-бt^(1/2)
s-------標的當前**版
k-------期權的執行權**
r -------無風險利率
t-------行權**距離現在到期日（期權剩餘的天數/365）n(d)---累計正態分佈函式（可查表或通過excel計算）б-------表示波動率（自己設定）
2、平價公式
c+ke^(-rt)=p+s
則p=c+ke^(-rt)-s
=s*n(d1)-s - ke^(-rt)*n(d2) + ke^(-rt)
=s*[n(d1)-1] + ke^(-rt)*[1-n(d2)]=ke^(-rt)*n(-d2) - s*n(-d1)以上純手工打字，望接納，謝謝！
根據black-scholes公式和看漲看跌期權平價關係怎麼推導看跌期權的定價公式？
2樓：匿名使用者
1、看漲期權推導公式：
c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)
d2=d1-бt^(1/2)
s-------標的當前**
k-------期權的執行回**
r -------無風險利率
t-------行權價答格距離現在到期日（期權剩餘的天數/365）n(d)---累計正態分佈函式（可查表或通過excel計算）б-------表示波動率（自己設定）
2、平價公式
c+ke^(-rt)=p+s
則p=c+ke^(-rt)-s
=s*n(d1)-s - ke^(-rt)*n(d2) + ke^(-rt)
=s*[n(d1)-1] + ke^(-rt)*[1-n(d2)]=ke^(-rt)*n(-d2) - s*n(-d1)以上純手工打字，望接納，謝謝！
期權的平價公式如何推導
3樓：卡卡陸
if c-p+k if c-p+k?f short call long put black-scholes期權定價模型的推導運用 看漲期權看跌期權平價定理 4樓：註冊會計師 如何理解看漲期權-看跌期權平價定理？ 5樓：匿名使用者 「看漲期權**-看跌期權**=標的資產的**-執行**的現值」 求如何證明 歐式看漲期權與看跌期權**的平價關係 如何證明歐式看漲期權與看跌期權**的平價關係？ 可以為bai負數。從數學的角du度來看，公式裡的n d1 也就zhi是delta，是正態 dao分佈 專的累計概率分佈函式。我們知道看漲期權屬的delta可以取到 0,1 之間的任何值，所以d1可以取到實數軸上的任意值。例如，一個otm的看漲期權，它的delta小於0.5，也就是n d1 小於0.5... 二項期權 定價bai模型 binomal option price model，duscrr model，bopm black scholes期權定價模型 雖然有許zhi多優點,但是 dao它的推導過程難以回為人們所接受。在1979年,羅斯等人使用答一種比較淺顯的方法設計出一種期權的定價模型,稱為二... 根據 中華人民共和國刑法 第一百一十四條 放火 決水 投毒或者以其他危險方法破壞工廠 礦場 油田 港口 河流 水源 倉庫 住宅 森林 農場 穀場 牧場 重要管道 公共建築物或者其他公私財產，危害公共安全，尚未造成嚴重後果的，處三年以上十年以下有期徒刑。第一百一十五條 放火 決水 投毒或者以其他危險方...關於Black Scholes期權定價模型中重要引數的問題
如何理解Black Scholes期權定價模型
根據我國《刑法》規定，放火致人重傷 死亡或者使公私財產遭受重