1樓：虞芷珊
合約最後一小時無成交的，以前一小時成交**按成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。
合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價。合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。
合約為新上市合約的，取其掛盤基準價為上一交易日結算價。基準合約為當日交割合約的，取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲（跌）停板**的，取漲（跌）停板**作為當日結算價。
採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。
2樓：名
股指**合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-**成交價)×**量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日**持倉量)。
舉例說明：某投資者在上一交易日持有某股指**合約10手多頭持倉，上一交易日的結算價為1500點。當日該投資者以1505點的成交價**該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當日結算價為1515點，則當日盈虧具體計算如下：
當日盈虧=(1510-1515)×5+(1515-1505)×8+(1500-1515)×(0-10)=205點如果該合約的合約乘數為300元/點，則該投資者的當日盈虧為205點×300元/點=61500元。先說說**，**是買賣品種的合約。可以做多也可以做空，交易機制比較靈活。
**與現貨相對。**是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如**、**、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收**的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣**的合同或者協議叫做**合約。買賣**的場所叫做**市場。股指**：
全稱是****指數**，也可稱為股價指數**、期指，是指以股價指數為標的物的標準化**合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。
3樓：能初柳
作為**交易的一種型別，股指**交易與普通商品**交易具有基本相同的特徵和流程由於股指**具有交易成本低、保證金比例低、槓桿倍數高等特點，股指**的推出在短期內將會降低部分偏愛高風險的投資者由**市場轉向期指市場，產生一定的資金擠出效應，**的資金會流向期市，造成**暫時失血。國際市場上有四種方法來獲取當日結算價，分別是：**時段集合競價；**前一段時間成交量加權價；**價；**時刻最高與最低賣出價的平均價，按最小波動價位取整。
在《中國金融**交易所結算細則》中，當日結算價採用該**合約最後一小時按成交量加權的加權平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結算價與****價、現貨次日開盤價的偏差太大。
4樓：新
我們這手續費所有公司裡最低的：所有的**品種手續費在交易所上面只加0.01，只加1分
滬深三百股指**合約的交割結算價如何確定？
5樓：同花順
在《中國金融**交易所結算細則》中，滬深300股指**的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指**的交割結算價進行調整
6樓：外盤時代投資
結算價於指數掛鉤。看結算日指數的情況
股指**結算價是如何算的？
7樓：戰歌凱旋
股指**結算**有兩種情況。
一、正常交易日的結算價。
這時以**盤面交易的最後一小時成交**、按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點後一位。最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。
合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。
二、最後交割日的結算價。
這時股指**的交割結算價為，以現貨盤面指數最後2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點後兩位。並且交易所有權根據市場情況對股指**的交割結算價進行調整。
8樓：國海**
你好，根據中國金融**交易所現有的規則，當日結算價是指某一**合約最後一小時成交量的加權平均價。最後一小時無成交且**在漲/跌停板上的，取停板**作為當日結算價。最後一小時無成交且**不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。
9樓：福顏秋鶯語
兩種區分:
1.每日結算價是**合約當天最後一小時的加權平均價;
2.合約交割結算價是現貨最後2小時的算數平均價。
滬深300股指**合約的交割結算價如何確定？
10樓：同花順
在《中國金融**交易所結算細則》中，滬深300股指**的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價，交易所有權根據市場情況對股指**的交割結算價進行調整
11樓：勾康升
問再多不去試一次也沒啥用啊。67
股指**是怎樣定價的？
12樓：匿名使用者
1、上週在****監管會議上，劉士餘主席強調，積極穩妥推進**及衍生品市場發展，擇機退出股指**臨時性限制措施。2023年2月16日，中金所正式下調股指**手續費，降低保證金比例，將股指**日內過度交易行為的監管標準仍原先的10手調整為20手；至此，股指**正式鬆綁。 2、2023年6月，股災爆發，權益市場恐慌情緒大量蔓延。
隨後，2023年6月25日，股指**市場出現了大幅的貼水。在**市場的臨時監管性政策陸續出臺的同時，2023年9月開始，中金所也全面收緊股指**監管政策，限制股指**交易。中金所對股指**最嚴限制措施實施的2023年9月7日當天，if1509、ic1509、ih1509三大主力合約成交量均較前一日縮小接近90%。
3、在經歷了幾輪股災後，市場經歷了長時期的休養生息，當前估值也相對穩定，權益市場的臨時性限制措施也早已相應退出，去槓桿政策也已漸入尾聲，市場迎來了較為穩定的環境。 4、當前股指**的鬆綁主要顯現了監管層的兩個意圖。第一，股指**放開的政策力度和時點符合市場預期，體現當前監管政策仌然以穩為主，穩中求進；第二，市場環境經歷了一段時間的穩定，監管政策也在同時向正常化的節奏邁進，近期ipo和再融資的正常化也同樣有所體現。
5、我國當前位於經濟轉型的關鍵時期，在改革過程中資本市場的作用尤為重要，而股指**市場是資本市場不可或缺的重要部分，有效的發揮著價栺發現和套期保值的重要作用，完善權益市場的定價機制。對權益市場而言，股指**政策的放開有利於權益市場的流動性，擴大量化**的覎模空間，增加市場上的中性策略，有助於再度引進機極投資者。隨著股指**市場後期的逐漸放開，或可給市場帶來千億的增量資金。
13樓：阿qi棄
一般情況下，對於股指**來說，其基差主要反應了三方面的要素：
一是距到期日的資金成本，
二是指數成分股分紅
三是投資者對未來市場狀況的預期。首先從到期日資金成本角度來看，以滬深300股指**為例，我們可以看到，隨著合約到期日的臨近，時間價值減少，貼水狀況也隨之逐漸縮小。同時我們也注意到，貼水幅度的變化並未線性，而是具有一定的期限結構：
①季月合約剛上市時，其貼水程度相對較低；
②隨著合約到期日的臨近，貼水收斂的速度越快（類似於期權的時間價值衰減）。在負基差背景下，若使用當月合約對**組合進行對衝，不僅要承受較高的換倉成本，且臨近到期時貼水的快速收斂也會使套保者面臨較大的基差風險。因此，考慮到合約流動性、換倉成本及貼水狀況，使用下季合約進行對衝的效果較好。
14樓：匿名使用者
對**指數**進行理論上的定價，是投資者做出**或賣出合約決策的重要依據。股指**實際上可以看作是一種**的**，而這種**就是這上指數所涵蓋的**所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，**指數**合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。
但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，**的真實**應該與理論**保持一致，至少在趨勢上是這產的。為說明**指數**合約的定價原理，我們假設投資者既進行**指數**交易，同時又進行**現貨交易，並假定：
(1)投資者首先構造出一個與**指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的“價值”與**組合的市值方面都完全一致);
(2)投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資;
(3)賣出一份股指**合約;
(4)持有**組合至股指**合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資;
(5)在股指**合約交割日立即全部賣出**組合;
(6)對股指**合約進行現金結算。
股指期貨交割結算價與滬深300指數收盤價有什麼關係
您好 股指 結算價 中金所股指 結算價是當日最後一個小時的成交 按照交易量的加權平均價。合約最後一小時無成交的，以前一小時成交 按照成交量的加權平均價作為當日結算價，以此類推。合約當日無成交的，當日結算價計算公式為 當日結算價 該合約上一交易日結算價 基準合約當日結算價 基準合約上一交易日結算價，其...
股指期貨是怎麼操作的，什麼是股指期貨？怎麼操作？
操作？如果是說交易規則的話，那股指 就是 雙向t 0 規則，即可以買漲，也可以買跌，今天買的合約今天也可以賣。交易軟體現在基本是博易大師和文化財經，費用的話現在一手大概在25萬左右，手續費的話日內大概在1200，隔夜大概在30。可以交易的合約有三個，if,ih,ic，每個合約四張，當月，下月，當季，...
什麼是期貨的主力合約，期貨主力合約是什麼意思？
比如兩年前來的今天我拿源一百塊去買豬肉bai，那時候豬肉10塊錢一du斤，我本來zhi應該是買10斤豬肉回家。dao 但是我直接花100塊買了10斤的豬肉 約定是兩年後的今天交貨，那兩年的時間就是 的期，10斤豬肉就是 的貨，這就是 理解 概念的最好方式是在 模擬 主力合約是什麼意思？商品 主力合約...