國際金融----套利的計算
1樓：斯倫愈德元
第一題：首先，判斷有無套匯機會。換算成中間匯率，倫敦市場：gbp1=;
紐約市場：gbp1=;
東京市場：usd1=
找有英鎊（即投資貨幣）的外匯市場線路進行分析。
a線：從倫敦進紐約出（gbp-jpy-usd-gbp）即英鎊兌日元，日元兌美元，美元兌英鎊。
b線：從紐約進倫敦出，gbp-usd-jpy-gbp,即英鎊兌美元，美元兌日元，日元兌英鎊。
現在，選擇a線，投進1gbp兌換成日元，日元兌換成美元，美元兌換成英鎊，拍前轎。
其次，判斷套匯路線，因為，1不等於，倫敦市場投入1gbp，從紐約市場兌換出，存在套匯機會，但是應該從b線操作。
再次，計算套匯收益。
第一步，在紐約市場賣出100萬英鎊，**襲肆100*萬美元。
第二步，在東京市場賣出萬美元，**萬日元悔旦，第三步，在倫敦市場賣出萬日元，**萬英鎊，萬英鎊，最終獲利萬英鎊。
第二題：分析過程：（1）不套利的情況：12000萬*（1+2%）=12240萬日元。
2）套利的情況：首先在市場上賣出億日元，相。
當於**12000/萬美元，其次，投放在美國市場，獲得6%的投資收益，所以，一年後獲得的美元數目為107*
1+6%）=萬美元，再次，將美元賣掉買回日元，相當於買回萬日元。
3）最終收益。
12709-12240=469萬日元。
即套利比不套利多收入469萬日元。
2樓：網友
2（1+15%）/r=1+10% r= 一年期遠期匯率。
6個月的大概即為當然你如果想要更詳細的值，可以明州複利分拆出月息然後算）
2（1+15%）激皮蔽/< 所以存在套利。
機會握做，套利方向是賣美元買英鎊。
國際金融套利計算
3樓：網友
唉，德國已經不用馬克十多年了。懷念啊。
首先，匯率你看得懂吧。這隻有兩個**，很簡單了。倫敦市場即期匯率￡1=，指的是在倫敦外匯市場你拿1英鎊。
去換馬克，可以換馬克；你想用馬克換1英鎊，得要馬克。中間的差價是他們的利潤。
其次，套利的流程： 你有1000萬英鎊（好多錢），你發現有3個月閒置，存入銀行利息是1000萬*5%*4/12=萬。
突然，你發現馬克利息更高，所以你採取以下流程：你先將1000萬英鎊換成2200萬馬克，存入銀行，本息得2200萬*10%*4/12+2200=萬馬克，你的得本息是3個月後了，匯率變了，遠期匯率。
為￡=，再換成英鎊萬英鎊，利息所得萬英鎊。你太牛了，轉了一圈多賺二百多萬英鎊，那可是兩千多萬人民幣啊！
夠直白了，夠詳細了吧。
你能夠多賺兩千多萬一方面是馬克利率比英鎊高5點；另一方面是，你逃離英國時英鎊堅挺，你回來時英鎊疲軟。
所以在資本專案可自由兌換的國家，調高本國基準利率。
將使本幣堅挺，反正則疲軟。
有空還是看看書吧，很簡單的。
國際金融計算題（抵補套利）
4樓：網友
1.這裡明顯出現了利率差，而遠期匯率和近期匯率差只要不超過利率差就能套利：
掉期率(中間價計)=[(,這裡明顯不高於5%的利率差。這個是典型的抵補套利。
萬的cad先轉換成usd=100/
利息：總共。
6個月後匯率為。
再轉換成cad= cad
同期存款在加拿大則6月後得利100* cad則抵補套利為 cad
3.收益率=
樓主我做這題，非常辛苦，敲了半天，多給點獎勵分吧。謝謝。
你是學銀行學的吧，多看書啊。 （之前數字看錯了次，悲劇下，重新計算了）
5樓：網友
遠期匯率usd/cad=(
1)判斷。掉期率(中間價計)=[(,小於利差。有套利機會(2)操作：將100萬加元即期兌換成美元(,進行美元投資六個月，同時賣出6個月後投資收回的美元遠期(**，六個月後，投資收回，按遠期合同兌換成美元，減加元投資機會成本，即為收益：
1000000/加元。
3)年收益率：
國際金融套利 套匯
6樓：網友
1億美元*億美元*美元。
匯兌的時候，不管往哪頭換算，都按照吃虧的那個算。換成加元的時候乘法算小的，換回美元的時候除法算大的，記住算吃虧的就沒錯，外匯市場不是你開的。
7樓：網友
遠期匯率：1美元=(加元。
操作：將美元即期兌換成加元，進行一年投資，同時賣出加元一年投資本利的遠期，到期時，加元投資本利收回，履行遠期合同，兌換成美元，減去美元投資機會成本。即為收益：
100000000*美元。
國際金融，套利獲息題
8樓：網友
思路就是：
現在，你要把錢（英鎊）兌換成高息貨幣（德國馬克），存上一段時間，再按照約定好的遠期匯率（這樣就無風險了）兌換回來。
貨幣兌換的時候，你會看到兩個**，**價和賣出價。但是你只需要記住「按照吃虧的那個**計算」，換成馬克的時候是乘法，你要按照小的算，換回英鎊的時候是除法，你要按照大的算。因為，你的對手盤是做市商，是掙差價剝削勞苦大眾的資本主義走狗，你不可能按照佔便宜的那個算。
9樓：網友
選判斷是否有套利機會，因為英鎊利率低於馬克，可用英鎊即期**價與遠期賣出價計算掉期成本率：,小於利差，套利有利。
套利操作：即期將英鎊兌換成馬克，進行三個月投資，同時賣出馬克三個月投資本利的遠期，到期時，馬克投資收回，並履行遠期合同。減去英鎊三個月投資的機會成本，即為獲利。
獲利計算：1000萬*萬*(1+5%/4)=萬英鎊。
國際金融計算題，國際金融計算題
請問第一題知道答案了嗎?國際金融計算題 給懸賞分 我就幫你做 國際金融 計算題 外匯 套匯 1 將不同市場換算抄成同一標價法襲 香港外匯市場 1美元 7.7814港元 紐約外匯市場 1英鎊 1.4215美元 倫敦外匯市場 1港元 1 11.0723英鎊匯率相乘 7.7814 1.4215 1 11....
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限於成員國bai。用於工程專案。發du放貸款zhi的重點 基礎設施工程專案dao，如交內通運輸 鐵道 公路 水運 民容航 和公用事業 如電力 通訊 供水 排水等 發展農村和農業建設專案以及教育 衛生事業專案等。只有在特殊情況下，才發放非專案貸款。凡非專案貸款，借款國只能用於滿足進口某項物資裝置所需的...
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