1樓:匿名使用者
解:英鎊6個月掉期率為升水gbp1=usd0.096
將英鎊對美元的貼水率換算成年利率,與利率差0%進行比較:(0.096/1.5000)*(12/6)=12.8%>0% ,說明市場失衡。存在套利機會。
歐洲英鎊6個月期的年利率為13%,歐洲美元6個月期的年利率為9%,英鎊與美元的即期匯率為gbp/u
2樓:
gbp/usd的即期匯率為1.9250/60,6個月遠期匯率為1.9085/1.9102(英鎊利率高於美元,gbp/usd遠期跌水,所以遠期匯率=即期匯率-遠期匯水)。
客戶目前有192.6萬美元借款,6個月後要歸還,因此6個月後還需轉成美元。
第一種方式,客戶直接用美元做存款,利率為9%,六個月後本息為192.6*1.045=201.267萬美元。
第二種方式,客戶先將美元兌換成歐元,做一歐元存款,同時將六個月後將收到的歐元本息做一個遠期鎖定,遠期賣出歐元。
起初美元換歐元,兌換匯率為1.9260,換回100萬歐元,存六個月可得本息100*1.065=106.
5萬歐元,再做一筆遠期賣出歐元的交易,成交匯率為1.9085,則6個月後可換回美元=106.5*1.
9085=203.25525萬美元。
203.25525-201.267=1.98825萬美元。通過第二種交易方式,客戶可以多收益1.98825萬美元。
什麼叫即期匯率 即期匯率近似的匯率和市場匯率，三者的區別是什
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請利用利率平價理論計算月遠期匯率
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一個月遠期匯抄率1.1950，低於襲1.2012，匯 率歐元兌美元貼水，貼水幅度為1.2012 1.1950 0.0062，即62點。同理三個月期匯率歐元兌美元為升水，升水幅度 1.2525 1.2012 0.0513，即513點 一個月貼水62個點，三個月升水513個點。有哪些關於學習的名言？百川...