1樓:匿名使用者
arima(d,order=c(1,2,4),transform.pars=f,fixed=c(na,na,0,0,na))
r軟體裡的arima函式裡的seasonal引數怎麼使用?
2樓:度爺文庫
舉一個例子吧,比如月度的資料,就是週期為12,它有季節影響。
先對其1階12步差分,通過看acf pac f看是簡單加法模型,還是乘法季節模型
如果是乘法模型那就要對季節部分模擬arima模型季節部分的arima是以週期位置的acf pacf 確定其模型引數 ar ma
seasonal=list(order=c(_,1,_),period=_)週期是預設的
用r語言估計引數值 請幫忙解釋下面這段r語言程式每句的含義,謝謝!
3樓:匿名使用者
從第一行開始,n直到pai,都是賦值語句。其中x1和x2是長度為n,型別為十進位制小數的向量。
runif是生成一個隨機數,取值在-1到1之間。for迴圈語句生成具體的兩個向量,即x1和x2,其中的每個數都用runif來生成。
緊接之後的if語句用來計數n,其條件為如果對於數值x1[i]和x2[i],如果點(x1[i],x2[i])位於單位圓內,n就加1。一共迴圈n次。
最後就得出值pai = 4*n/n。
看下來不像是一個引數值估計程式。
4樓:匿名使用者
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
懇請幫忙，arima模型的d p q值如何確定
根據aic和sic準則進行選擇 arima模型中的p，q，d怎麼確定根據acfpacf arima p，d，q 稱為差分自迴歸 移動平均模型，ar是自迴歸,p為自迴歸項，可以看自相關圖來估計 ma為移動平均，q為移動平均項數，可以看偏相關圖來估計，d為時間序列成為平穩時所做的差分次數。近期在用r，裡...
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稱此類模型為可線性 化的非線性模型。化的非線性模型。以下非線性迴歸模型是.2 可線性化的非線性迴歸模型 雖然被解釋變數與解釋變數和未知引數之間不存 引數模型和非引數模型的區別。20 引數模型和非引數模型的區別主要有以下幾點 1 兩種模型的得出方式不同。引數模型可以通過已知模型結構中的各個引數，再通過...