1樓：炫車漂移
在進行單位根檢驗的時候，你需要選擇檢驗模型是否含有截距項和趨勢項，其中趨勢項就是漂移項的另一種稱謂
2樓：匿名使用者
漂移項是截距項的另一種稱謂
趨勢性檢驗中,進行單位根檢驗的意義是什麼
3樓：hi漫海
對非平穩序列使用傳統的估計方法時(像普通最小二乘估計ols)，以及估計變數間的關係時會得出錯誤推斷。正確的方法是在檢驗時間趨勢之前，要先確定時間序列中是否存在單位根。如果變數不能拒絕有單位根，則認為是非平穩的。
如果經過單位根檢驗得到所研究的序列是非平穩的，可以通過一次或多次差分變為平穩序列。
面板資料單位根檢驗中如何選擇有沒有帶截距項或趨
4樓：大偉
這個主要看介面資料的圖形變化情況，起點在零點沒有截距，變化曲線水平沒有趨勢項。
風險漂移是什麼?
5樓：匿名使用者
漂移是計量經濟學的一個術語，是指測量儀器計量特性的慢變化。
漂移項的隨機過程是用來表示隨機變數時間序列的正或負的趨勢的。
當隨機變數是金融資產時，作出正的漂移假設是合適的。因為風險資產應該提供正的收益以補償投資者所承擔的風險，這樣漂移類似於期望收益。漂移引數a，表示每個小時間單位dt下s的變化。
如果我們僅考慮漂移，每個小的時間間隔dt導致的期望收益變化ds是adt。因此與wiener過程結合在一起，一個隨機過程有漂移和基本wiener過程兩項。現在隨機變數的期望變化有兩個原因。
第一個原因是在小的時間間隔dt，收益的期望值adt；第二個原因是隨機變化δε(dt)^1/2，它用基本wiener過程去描述。這樣資產**在小的時間間隔上的變化，可以用下面的隨機微分方程描述：ds=adt+δε(dt)^1/2
請問截距項和趨勢項有什麼區別？財富值用光了。。
6樓：匿名使用者
迴歸方程中y為應變數，x為自變數：
方程的解為
y = a*x + b + e;
這裡b就為截距項，a就為趨勢項
7樓：匿名使用者
截距項就是adf的檢驗形式的方程有常數項，一般看圖是序列均值顯著不為0
趨勢項是時間趨勢，隨時間明顯的上升或下降，就是待檢驗的方程里加了一項c*t
選擇檢驗形式簡便的方法可以直接觀察序列圖，序列很複雜時則要**其資料形成過程（dgp)，這個就深了，俺也不懂
如何在stata中進行adf的三個檢驗：含有截距和趨勢項的模型、只含截距項的模型、
8樓：藍星下等待
老兄，你看adf檢驗迴歸方程的
解釋變數，解釋變數的微分形式，而不是水平的形式，所以是無趨勢項 - 微分形式，不上的水平形式。這是很多人有誤解。
新增資訊，請參閱「計量經濟學基礎第3版，張洞前鋒，第324-325頁。您知道是怎麼回事。
執行到專家哈哈
9樓：匿名使用者
dfuller
pperron
以上兩個都可以，一個是adf ,一個是pp檢驗趨勢項的話
dfuller xx, trend
更多的要求可以help dfuller參考建議後面加reg，這樣最好
10樓：匿名使用者
help dfuller
其他協整和格蘭傑檢驗不做嗎
面板資料為什麼要做單位根檢驗？為什麼是對每個變數做檢驗，這樣能得到什麼？
11樓：王海冰摩羯
因為在面板資料和序列資料中，如果存在單位根，會產生偽迴歸等嚴重後果，所以必須對每個變數進行單位根檢驗，這樣能夠保證每個變數的平穩性，平穩變數回歸才是有效的。
按照正規程式，面板資料雖然減輕了資料的非平穩性，使得變數的相關性降低，但是各變數還是有趨勢、截距問題，可能還是非平穩資料，存在單位根，所以面板資料模型在迴歸前需檢驗每個變數是否存在單位根。
12樓：匿名使用者
因為面板資料雖然減輕了資料
的非平穩，使得變數的相關性降低，但是各變數還是有趨勢、截距問題，可能還是非平穩資料，存在單位根。這樣迴歸會造成偽迴歸。
是檢驗每個變數的趨勢，或是走勢，但是是對每個變數做單位根檢驗。一般經濟變數如gdp cpi等等吧，都是存在時間趨勢，或是有截距項的。都是要做單位根檢驗。
使用eviews裡的pool，或者stata各版本 都能得到的！
adf檢驗中如何確定常數項和趨勢項
13樓：凝月兔兔
最開始可以用資料描點，大致看下有沒有明顯的趨勢。通常來講要一個一個的試~看結果那個好就選取哪（主要是參照criteria information ） 那項。我有點忘記了~criteria information那項應該是數值越小越好~
14樓：黑白の都靈心
截距項和趨勢項的選取 有兩種方法：
第一種，可以通過line圖來判斷
如果序列在偏離0的位置呈現： 隨機變動或有線性趨勢， 就有截距項如果line圖隨時間有 呈明顯變化趨勢，就有趨勢項第二種，但實際上：通常來講要 （有截距項 有截距項又有趨勢項 都沒有）三種情況一個一個的試
看做出結果哪個好就選取哪項（選結果中schwarz criterion 最小那項最有 sc準則）。
15樓：匿名使用者
說實話，無論做那個都行，你一個一個試，看三個選項哪個檢驗結果最好，就選哪個。你去看管理世界什麼的雜誌，都是這樣寫的，沒事，哪個置信度最高，檢測出平穩序列。就選它
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