1樓：
不同滯後期，結果是不一樣的，很正常
你的問題很多，要結合資料一併給你回答才行的
arima模型剔除引數後的估計語句用r語言怎麼寫? 5
2樓：匿名使用者
arima(d,order=c(1,2,4),transform.pars=f,fixed=c(na,na,0,0,na))
時間序列r語言構造arima模型
3樓：孜匣衣杭
1、a1a2單元格別輸入12選兩單元格滑鼠放選區域右腳現細加號向拖放滑鼠
2、a1單元格輸入1編輯選單/填充/序列選等差數列
其中arima(p,d.q)中，p是什麼意思？q是什麼意思， 分別如何確定呢？
4樓：一生一個乖雨飛
arima（p，d，q）稱為差分自迴歸
移動平均模型，ar是自迴歸,p為自迴歸項，可以看自相關圖來估計;ma為移動平均，q為移動平均項數，可以看偏相關圖來估計，d為時間序列成為平穩時所做的差分次數。「差分」一詞雖未出現在arima的英文名稱中，卻是關鍵步驟。
arima模型，差分整合移動平均自迴歸模型，又稱整合移動平均自迴歸模型（移動也可稱作滑動），時間序列**分析方法之一。
r軟體裡的arima函式裡的seasonal引數怎麼使用？
5樓：度爺文庫
舉一個例子吧，比如月度的資料，就是週期為12，它有季節影響。
先對其1階12步差分，通過看acf pac f看是簡單加法模型，還是乘法季節模型
如果是乘法模型那就要對季節部分模擬arima模型季節部分的arima是以週期位置的acf pacf 確定其模型引數 ar ma
seasonal=list(order=c(_,1,_)，period=_)週期是預設的
r語言的arima函式
6樓：度爺文庫
這是我之前的回答
什么是時間序列，什麼是時間序列
在統計學中作為一種常用的 手段被廣泛應用。時間序列通常有以下三種方法 1.方法一是把一個時間序列的數值變動，分解為幾個組成部分，通常分為 1 傾向變動，亦稱長期趨勢變動t 2 迴圈變動，亦稱週期變動c 3 季節變動，即每年有規則地反覆進行變動s 4 不規則變動，亦稱隨機變動i等。然後再把這四個組成部...
對於時間序列模型需要做哪些檢驗，用時間序列的知識回答簡述如何檢驗一個模型的有效性
作圖 擬合。根據動態資料作相關圖，進行相關分析，求自相關函式。相關圖能顯示出變化的趨勢和週期，並能發現跳點和拐點。如果跳點是正確的觀測值,在建模時應考慮進去,如果是反常現象，則應把跳點調整到期望值。辨識合適的隨機模型，進行曲線擬合，用通用隨機模型去擬合時間序列的觀測資料。對於短的或簡單的時間序列，可...
R是什麼計量單位，r是什麼單位？
r min 一般是轉速錶上的單位，每分鐘轉速。業務 會黃紅5r.那個r是什麼意思？r是什麼單位？r能代表的單位很多。1 圓的半徑，圓或圓的半徑是從其中心到其周邊的任何線段，並且在更現代的使用中，它也是其中任何一個的長度。2 r是轉速的單位，是指做圓周運動的物體單位時間內沿圓周繞圓心轉過的圈數，叫做轉...