1樓：
滬深300指數期權的盤中保證金如何計算呢(假設同時有新倉和老倉)
2樓：摩羯輪迴
在期權交易中，買方向賣方支付一筆權利金，買方獲得了權利但沒有義務，因此除權利金外，買方不需要交納保證金。對賣方來說，獲得了買方的權利金，只有義務沒有權利，因此，需要交納保證金，保證在買方執行期權的時候，履行期權合約。
3樓：我是唐朝十
在**交易中，滬深300指數有期權。
4樓：校擾龍夢
期權投資一直都是一個熱門的話題，但對於上證50etf期權和滬深300etf期權來說，有不少投資者也是才剛剛聽說或者接觸到，上證50etf期權和滬深300etf期權看起來應該有很多相似之處，但即使大部分是相同的，它們之間的交易還是有一些差異。那麼今天就來說說上證50etf期權和滬深300etf期權有什麼區別及兩者開通交易操作指南。
財順財經上證50etf期權和滬深300etf期權的區別
兩者標的均是etf，即交易型開放式指數**，因此走向基本一致，一般為同漲同跌；另外，兩者的交易規則沒有太大差別。
1.50etf期權選擇了流動性最大、最強的50只**。這是一個很不平衡的指標，行業集中度很高。
當然，也有好的一面，也有不好的一面。50etf期權是一種波動性相對較小、資產質量較好的指數。50etf期權市值很大，大部分是金融藍籌股，但是行業集中度太高，容易受到金融行業的影響。
2.滬深300指數的300只樣本**選自滬深**，包括市值大、流動性好的主流**。滬深300樣本股選擇全面優質，但以**股為主。
5樓：匿名使用者
**期權和滬深300指數etf不是一個物種。
**期權是波動率的標的。滬深300etf是指數**的標的。
**期權是加速度的話，滬深300是速度。
**期權槓桿是變化的，滬深300etf沒有槓桿。因此，前者死的快，賺的快，後者慢。
滬深300指數期權？
6樓：十年冷櫈
期權要做交易量大的虛值期權！快到期的就不要做了！
這種情況應該是到期了！
個人如何**滬深300指數看漲期權
7樓：美爾雅**
您好，滬深300股指期權已於2023年12月23日在中金所上市，您可以在**公司開立一個**賬戶並開通股指期權交易許可權，就可以**滬深300指數看漲期權了。
8樓：穀子熟了
現在有一個叫做「益投資」（好像目前只有安卓版）的平臺是做滬深300股指期權的，就是比如在點位3000的時候付100元期權費，等點位3600的時候（**20%）行權，就能賺100x倍數x20%的收益，倍數現在好像是28，收益就是大概560塊，扣除100塊手續費淨賺460~
9樓：期人期語
現在只有上證50etf**期權，估計滬深三百後續會上市。要交易期權必須開通期權賬戶
10樓：夏未盡花已落
沒那麼多虛的，直接來乾的吧08
滬深300指數期權合約 每張多少錢
11樓：穀子熟了
現在有一個叫做「益投資」（好像目前只有安卓版）的平臺是做滬深300股指期權的，就是比如在點位3000的時候付100元期權費，等點位3600的時候（**20%）行權，就能賺100x倍數x20%的收益，倍數現在好像是28，收益就是大概560塊，扣除100塊手續費淨賺460~
12樓：
滬深300指數期權還沒有推出。
按照滬深300股指期權合約與制度初步設計方案：滬深300指數2500點的點位和每點100元人民幣的合約乘數測算，合約規模為25萬元人民幣，當月合約在掛牌時表平值期權權利金約為每張4000-5000元人民幣。
13樓：傍晚時分錒
滬深300期權合約的**決定了期權買方的投資成本，在期權市場中的合約型別有很多，而且期權合約定價的原因也有很多。沒有辦法明確的說期權合約多少錢一張，但是投資者可以根據一些因素來大概的確定期權的**高低。
一、影響期權合約**的因素
在期權市場中影響期權合約**的因素有很多。並不是簡單的只受到某一因素的影響，所以期權合約的**變化是很難判斷的。
1.標的價值。這是期權合約中的重要因素之一，要知道期權合約的誕生就是圍繞著這個標的，期權合約交易的其實就是標的買賣交易的權利。
一般來說，在其他條件不變的情況下，標的價值越高其期權合約的行權**也是越高的。
2.時間。對於期權合約來說，時間也是期權合約的主要因素。
期權合約都是有著時間的限制的，而且時間越長標的變化的可能性也就越大。當期權合約失去時間後也就是失去了大部分的價值。留給投資者的就只剩下一個選擇權。
3.波動率。波動率是影響期權合約的因素中最難理解的，不過波動率是反映期權合約變化的。波動率越高期權合約的變化越大，投資者的獲利可能性也就越大。
二、一張合約的多少錢
一般投資者在期權市場中看到的合約**是以0.0588這樣的形式呈現，難道期權合約這麼便宜?其實是這樣的，期權市場中顯示的**是每一份合約的**，而一張等於一萬份，也就是說假如某合約每份0.
588，那麼一張合約的**就是588元。
財順財經網
14樓：財經仙
一、影響期權合約**的因素
在期權市場中影響期權合約**的因素有很多。並不是簡單的只受到某一因素的影響，所以期權合約的**變化是很難判斷的財順財經。
1.標的價值。這是期權合約中的重要因素之一，要知道期權合約的誕生就是圍繞著這個標的，期權合約交易的其實就是標的買賣交易的權利。
一般來說，在其他條件不變的情況下，標的價值越高其期權合約的行權**也是越高的。
2.時間。對於期權合約來說，時間也是期權合約的主要因素。
期權合約都是有著時間的限制的，而且時間越長標的變化的可能性也就越大。當期權合約失去時間後也就是失去了大部分的價值。留給投資者的就只剩下一個選擇權。
3.波動率。波動率是影響期權合約的因素中最難理解的，不過波動率是反映期權合約變化的。波動率越高期權合約的變化越大，投資者的獲利可能性也就越大。
二、一張合約的多少錢
一般投資者在期權市場中看到的合約**是以0.0588這樣的形式呈現，難道期權合約這麼便宜?其實是這樣的，期權市場中顯示的**是每一份合約的**，而一張等於一萬份，也就是說假如某合約每份0.
588，那麼一張合約的**就是588元。
15樓：匿名使用者
滬深300指數期權合約現在一般是2元一張的，只要你跟券商的工作人員聯絡，佣金都是可以下調一點的，我自己的是1.7元一張。
16樓：勾康升
真的不想吃這麼多辣的啊22
**期權 滬深300etf期權 滬市和**的有什麼區別？
17樓：來自拙政園璀璨的許褚
**期權。滬深3001天還不齊全，滬市和**有什麼區別？一個是中小版，一個是。權重板塊，所以說他是不一樣的。
18樓：頂豐**
**期權 滬深300etf期權 滬市和**的有什麼區別？
四、大勢情況：如果**當天急跌，破位的就更不好，有漲停也不要追在一般情況下，**破位**對主力和追漲盤的心理影響同樣巨大，主力拉高的決心相應減弱，跟風盤也停止追漲，主力在沒有接盤的情況下，經常出現第二天無奈立刻出貨的現象，因此在**破位急跌時最好不要追漲停。
而在**處於波段**時，漲停的機會比較多，總體機會多，追漲停可以膽大一點;在**波段弱勢時，要特別小心，儘量以st股為主，因為st股和**反走的可能大些，另外5%的漲幅也不至於造成太大的拋壓。如果**在盤整時，趨勢不明，這時候主要以**形態、漲停時間早晚、分時圖表現為依據。
五、第一個漲停比較好，連續第二個漲停就不要追了理由就是由於短期內獲利盤太大，拋壓可能出現。當然這不是一定的，在牛市裡的龍頭股或者特大利好訊息股可以例外。
滬深300股指期權的合約標的是什麼意思
19樓：禪音繚繞
合約標的就是這份合約對應的商品 比如銅**合約標的就是符合合約質量標準的精銅
滬深300股指期權合約標的就是滬深300指數
20樓：樑丘華晨
你還別說，有點好看啊。哈哈99
怎樣用期權做股指的對衝,舉一個具體例子,總滬深300指數
21樓：君弘
2023年上交所上市第一個境內期權上證50etf期權，五年來執行平穩有序、市場規模逐步增加，投資者參與積極理性，經濟功能穩步發揮。
近期，上交所、深交所、中金所即將同時推出300期權產品，這是近5年來場內**期權首次增加標的，**期權市場也將由此進入發展新階段。
那麼，這三種期權產品各自有哪些主要不同呢？我們進行逐一分析：
1、標的不同。上交所滬深300etf期權標的為華泰柏瑞滬深300etf，**為510300。深交所滬深300etf期權標的為嘉實滬深300etf，**為159919。
中金所300指數期權標的為滬深300指數，**為000300。
2、合約單位不同。上交所、深交所300etf期權對應的合約單位為10000份，即1張期權合約對應10000份300etf份額，按12月2日**價，對應標的名義市值約為3.9萬元。
中金所300指數期權合約單位為每點人民幣100元，按12月2日**價，1張期權合約對應標的名義市值為38.4萬元。
因標的及合約單位不同，1張300指數期權平值合約的**要大大高於的300etf平值期權。
3、到期月份不同。滬深300etf期權對應月份為4個，即當月、下月及隨後兩個季月，與現在50etf期權月份一致。中金所300指數期權對應合約月份為6個，即當月、下兩個月及隨後三個季月，比滬深300etf期權多出了2個月份。
4、交割方式不同。滬深300etf期權交割方式為實物交割，行權時發生300etf現貨和現金之間的交割。中金所300指數期權為現金結算，不發生實物交割，扎差計算盈虧後，以現金結算方式交收。
現金結算相比實物交割更為便利。
5、買賣型別不同。滬深300etf期權多了備兌開倉、備兌平倉，可以在持有300etf同時備兌開倉降低成本，偏好持有現貨的投資者更適合滬深300etf期權。300指數期權則沒有備兌策略。
6、到期日不同。滬深300etf期權到期日為每個月的第四個星期三。中金所300指數期權到期日為股指**一致，為每個月的第三個星期五。到期日也即當月合約的最後交易日、行權日。
7、流動性不同。3個期權品種單日的未來交易量、交易金額肯定會存在差異，但目前均未上市還無法評估，投資者未來可以選擇流動性較好品種進行交易。
附表：滬深300etf期權、300指數情況差異對比表
22樓：儒虎添
對衝，就是漲跌都賺錢，或者說無論滬深300怎麼跌，都不制約賠錢很對，可以考慮美股，有專門做空的，在美**場，可以購買chad，它是無槓桿做空滬深300的etf，最低40美元就可以買一份，在美**場是最主流的對衝方式。
滬深300怎麼買，怎樣買滬深300指數基金
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你好，上證指數 全稱 上海 交易所綜合股價指數 是國內外普遍採用的反映上海 總體走勢的統計指標。上證指數由上海 交易所編制，於1991年7月15日公開發布，上證提數以 點 為單位，基日定為1990年12月19日。基日提數定為100點。隨著上海 市場的不斷髮展，於1992年2月21日，增設上證a股指數...
股指期貨交割結算價與滬深300指數收盤價有什麼關係
您好 股指 結算價 中金所股指 結算價是當日最後一個小時的成交 按照交易量的加權平均價。合約最後一小時無成交的，以前一小時成交 按照成交量的加權平均價作為當日結算價，以此類推。合約當日無成交的，當日結算價計算公式為 當日結算價 該合約上一交易日結算價 基準合約當日結算價 基準合約上一交易日結算價，其...