1樓:
計算機語言中的var:pascal: var 在pascal 作為程式的保留字,用於定義變數內。 如:var a:integer;(定
容義變數a,型別為整數) var u:array[1..100]of integer;(定義陣列u,下標由1至100,陣列單元型別為整數)
數理統計var怎麼計算
2樓:**的勾k先生
用公式表
復示為:p(δpδt≤var)=a
字母含制義如bai下:
p——資產價du
值損失小於可能損失上限
zhi的概率,即英
dao文的probability。
δp——某一金融資產在一定持有期δt的價值損失額。
var——給定置信水平a下的在險價值,即可能的損失上限。
a——給定的置信水平。
怎麼計算var值
3樓:娛人愚己笑看人生
計算var值公式為:p(δpδt≤var)=a以下是計算var值的基本流程:
第一,計算樣本報酬率。取得樣本每日**價,並計算其報酬率,公式如下:
其中r為報酬率、p為**價、t為時間。
第二,計算樣本平均數及標準差:樣本平均數和標準差分別有以下公式計算:
第三,檢測樣本平均數是否為零。由於樣本數通常大於30,所以採用統計數z來檢測。
第四、計算var值。
var=μ-zaσ
其中α為1-置信水平。
假設最新的指數**價為4839,那麼**合約總值則為4839×200= 967800,然後,投資者應先選取大約半年的資料(通常都是使用股指每**酬率),再利用以上四個步驟來推算出其單位風險係數,最後將單位風險係數與合約總值相乘,即可得出指數**合約的var值。當然若投資者本身所投入的資金愈多,則所需承擔的風險也將愈大。
4樓:匿名使用者
var為value at risk的簡寫,中文意為風險價值方法,指未來一定時間內,在給定的條件下,任何一種金融工具和品種的市場**的潛在最大損失。
用數學公式可表示var為 prob(?p>var)= 1-c 。其中?p為該金融資產在持續期內的損失,var為置信水平c下處於風險中的價值。
通常,某金融資產的價值可以表示為p = p0(1+r)。其中p0為資產組合的初始價值,r是持有期內的投資收益率,設r的期望回報和波動性分別為μ和σ.如果在某一置信水平c下,金融資產的最低價值為p*= p 0(1+r),則根據var值定義,相對於**組合價值期望回報的var可以表示為var=e(p)-p* =-p0(r*-μ) 若不以金融資產價值的均值為基準,可以定義絕對 var=p0-p*=-p0(r*-μ)。
如何計算var 20
5樓:紫夜de火鳳
var 是給定置信來水平下,某一金融資源產或**投資組合在bai未來特定的時du間內的zhi最大損失額。
也就是說,如dao果你確定你的投資組合服從某種分佈,比如說最簡單的正態分佈,那麼vaule at risk就是在正態分佈5%(或95%,因為正態是對稱的)的置信水平之下的那個x值。所以你首先要做的事情是確定分佈(因為不一定是正態,就算是正態也因為不同的均值等等有所不用)。
你說的每天每週每月只是資料時間間隔不同,不影響整體思路。。。一般來見,三套資料做出來的分佈會很相似。。日度的擬合效果在理論上會是最好的。。
6樓:
您是做實務的還是學生做作業啊,我想學習var,不知道這個在實務中用不用.抱歉不知道怎麼做,跟你一起等待答案.
var的數學函式
7樓:品一口回味無窮
var(a) = e2 ------ 隨機變數的方差英文:varance
隨機變數方差的幾何意義是什麼?物理意義是什麼?
二階中心距,,也叫作方差,它告訴我們一個隨機變數在它均值附近波動的大小,方差越大,波動性越大。
方差也相當於機械運動中以重心為轉軸的轉動慣量。(the moment of inertia.)
-----------------------------------
a is a constant? then e(a)=a, andvar(a) = e2 = e2= 0
8樓:問天神尊
var(a)指的就是隨機變數a的方差....
=∑(a-a平均)^2
是的,常數隨機變數的方差是0,確切的說如果方差是0,那麼這個隨機變數一定只能取一個常數值。
excel裡函式中的var,vara,varp分別是計算什麼的
9樓:匿名使用者
var:
計算基於給定樣bai
本的方差。函式du var 假設其參zhi數是樣本總體中dao的一個樣本。
vara:
計算基於給專定樣本的方差。屬不僅數字,文字值和邏輯值(如 true 和 false)也將計算在內.函式 vara 假設引數為總體的一個樣本。
如果資料代表的是樣本總體,則必須使用函式 varpa 來計算方差。
varp:
計算基於整個樣本總體的方差。函式 varp 假設其引數為樣本總體。如果資料只是代表樣本總體中的一個樣本,使用函式 var 計算方差。
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