1樓:匿名使用者
經濟學實證研究
金融學實證研究
量化模型建立
計量經濟學模型主要有哪些應用領域,各自的原理是什麼?
2樓:匿名使用者
計量經濟學模型的應用大體可以概括為四個方面:
1結構分析,即研究一個或幾個經濟變數發生變化及結構引數的變動對其他變數以致整個經濟系統產生何種影響。其原理是彈性分析、乘數分析與比較靜態分析;
2經濟**,即用其進行中短期經濟的因果**。其原理是模擬歷史,從已經發生的經濟活動中找出變化規律;
3政策評價,即利用計量經濟模型定量分析政策變數變化對經濟系統執行的影響,是對不同政策執**況的模擬**;
4檢驗與發展經濟理論,即利用時機的統計資料和計量經濟學模型實證分析某個理論假說正確與否。其原理是如果按照某種經濟理論建立的計量經濟模型能夠很好地擬合實際觀察資料,則意味著該理論是符合客觀事實的,反之則表明該理論不能解釋客觀事實。
計量經濟學模型主要有哪些應用領域?各自的原理是什麼? 5
3樓:xiah帥
經濟結構分析,經濟**,政策評價和檢驗,發展經濟理論等。詳細原理龐皓二版第9頁,手機不好打
4樓:匿名使用者
1-9.計量經濟學模型主要有哪些應用領域?各自的原理是什麼? 1-10.試...? 習題參*** 第一章 緒論 1-1.答:計量經濟學是經濟學的一個分支...
學習計量經濟學有什麼用,具體的實際的應用領域,我的專業是電子金融
5樓:
icameisaw:計量的原理很簡單。有人比喻經濟學家是在看反光鏡開車,說透了計量的本質。
許多計量出來的結果很好,可信度很高,是百分之九十幾,誤差也很小,按說這樣的結果沒有什麼問題了。其實這樣的結果往往毫無意義。我們來看計量使用的過程:
如果司機開車已經走過的路是一個半圓,而整條路可能"基本上"是圓形,也可能"基本上"是s形,當然還可能有無數其它形狀,我們權且就考慮這兩種吧。說"基本上",是因為實際的路不一定就那麼標準的圓形或s形,總會有些細微的擺動吧。
如何用計量方法來**未來的路呢?
首先計量學家看已經走過的路,取出一些點,通過資料迴歸擬合(所謂迴歸擬合,無論方法多麼複雜嚇人,簡單形象地說,其實質就在取出的點之間用筆連起來,看看是條什麼線,怎麼連都可以,原則上優先選擇漂亮好看又簡單的連線)。根據司機的資料,計量學家很快判斷出這些點連線最像半圓(就是取半圓時方差擬合度最高),於是就確定是半圓。
可計量學家的任務不是對司機以前走過的路畫線啊,那個是半圓誰都知道,還要你來擬合(笑)?問題是你要告訴我以後該怎麼走。
計量學家在連線時,也看到了以前的路圍繞半圓的擺動情況。計量學家首先要假設這個擺動服從的是高斯分佈還是其它分佈。什麼是分佈呢?
就是一套一套既定的誤差偏離規律。一旦分佈定,那麼你偏離正軌多少,就必定對應著你這個越軌行為的可能性是多少。對應關係有很多套,可以選擇最像的那套,但是不選擇就不行,你要說一套都不像,或者說現在雖然有點像,但是以後不一定還像,那我們的計量學家就會哭的。
好了,計量學家根據以前的資料選好了一套分佈,並天真地假設司機以後要走的路也服從這個分佈。換句話說,以後的路可以胡來,但是必須要按照計量學家那個分佈的規定胡來。這樣,計量學家就可以**未來的路怎麼走了。
但是要注意,確定了分佈,還完全沒有未來的路將向何方的任何資訊。分佈好比是毛,未來的路是皮。毛有了,沒有皮的話,毛也不知道該附在**。
但是計量學家會根據自己的愛好,得出路是圓形的結論。讀者要迷惑的問了,他怎麼判斷就不是s形的?我可以很負責任的告訴大家:
任何計量學家都不能判斷未來的路是圓形還是s形。假使還有其它前半截是半圓,後半截是任意稀奇古怪形狀的無數多路,他們也沒有任何辦法選出或者排除其中一條。
他們只能隨便地選出一個好分析比較容易偷懶的圓(如果說有判斷標準,偷懶是唯一的標準),認為路就是圓形。ok,函式形式現在選擇結束.下面進行第二步.
先前不是已經得到分佈了嗎?那個分佈就被認為是整個路程圍繞現在這個圓形擺動的情況——注意,是圍繞圓形擺動的情況.當然倘若先前認為路是s形的話,那個分佈就是整個路程圍繞s形擺動的情況。
一切ok。現在只要你指出未來路程的任何一個方向,我們的計量學家就可以根據圓形周圍的既定分佈,計算出這個方向偏離圓形的可能性。
於是就可以對未來進行**了。
可是老天,司機睜開眼,看見前面分明是s形的路,或者其他亂七八糟的路,要按計量學家指出的圓形開車,非翻車不可! 那個什麼可信度沒有半點用處.
我們要問了,整個過程中,計量學家計算出來的擬合度都很高,可信度很高,偏差都很小。綜合整個過程,為什麼事實上一點都不"可信"呢?
大家看出來了,所謂可信度、擬合度這些東西,都是既有資料與假設模型之間相似程度的量度,與未來的資料會怎麼樣毫不搭界。計量中**未來的資料誤差分佈,是在假設分佈的基礎上,計算出的與假設模型的偏差。如果未來資料的實際分佈不是假設分佈,或者實際模型不是假設模型,則計算出來的資料再好,也不過是假設,根本就不能反映實際問題。
所以完美的資料不過是遊戲而已。 別看數字一大堆挺嚇人,說它是占星術一點也不冤枉
。計量的作用有三個,一個是用計量檢驗已有模型;一個是用計量把已有的資料亂拼,不定能僥倖找到什麼規律,然後還是需要另找理論證明此規律。典型的如元素週期表的發現。
門捷列夫把元素位置亂排,事實上就是跟計量中亂選函式一樣。他真幸運,瞎貓碰上死耗子,睡夢裡面碰上了一個。最後一個作用是根本就沒有理論時,計量可以生造個模型出來,雖然不可信,但聊勝於無,作個心理安慰。
以上關於計量的1500來字,應當把計量最本質的東西展現給大家了。所有的計量學都不會更高明,那些所謂的協整理論之類吹的神乎其神,好象真的能從計量本身搞出什麼能自證的規律出來似的,都是瞎胡鬧。
總之,沒有理論的指導,計量就沒有意義。
6樓:瓷萃**
計量經濟學用處如下;
計量經濟學不僅要尋求經濟計量分析的方法,而且要對實際經濟問題加以研究,分為理論計量經濟學和應用計量經濟學兩個方面。
理論計量經濟學是以計量經濟學理論與方法技術為研究內容,目的在於為應用計量經濟學提供方**。所謂計量經濟學理論與方法技術的研究,實質上是指研究如何運用、改造和發展數理統計方法,使之成為適合測定隨機經濟關係的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下,以反映經濟事實的統計資料為依據,用計量經濟方法技術研究計量經濟模型的實用化或探索實證經濟規律、分析經濟現象和**經濟行為以及對經濟政策作定量評價。
7樓:
計量經濟學在中國只有一個地方用,搞花哨的學術研究,金融界是用不上的,因為計量裡都假設有某種分佈,而中國的**都是人造的。你搞出的結果和實際相差八萬裡,誰會用你啊?
8樓:
主要是巨集觀上面為金融決策提供相應的統計資料,作為決策的輔助資料,研究依據
計量經濟學答案
9樓:匿名使用者
呵,撒謊,你明明有101分,還說沒分。我把第一題答案給你,你加20分我再給後面的答案:
第一題:
1)迴歸方程:y=3871.805+2.177916x1+4.05198x2
係數的意義:其他不變,投資每增加1單位,國內生產總值增加2.177916單位;其他不變,進出口增加1單位,國內生產總值增加4.051980單位。
(2)迴歸係數檢驗,常數項的概率p值為0.1139,大於0.05,所以常數項是不顯著的,考慮將常數項剔除。
x1x2的概率p都小於0.05,說明這兩個係數是統計顯著的。擬合優度=0.
991494,接近1,方程比較好地解釋了國內生產總值。
(3)f統計量的p值為0<0.05,說明方程整體式統計顯著的,可以接受。
(待續......)
算了,都給你了。
2、(1)填空
迴歸分析結果
variable coefficient std.error t-statistic prob.
c 18.09149 3.3106 5.46466 0.0000
x 0.8094 0.035137 23.03685 0.0000
r-squard 0.946495 mean dependent var 93.61250
adjusted r-squard 0.944712 s.d.dependent var 11.10898
s.e.of regression 2.612109 akaike info criterion 4.818654
sum squard resid 204.6934 schwarz criterion 4.910263
log likelihood -75.09847 f-statistic 324.6550
durbin-watson stat 2.138039 prob(f-statistic) 0.000000
(2)題目不全
(3)、估計出來的方程為:y=0.8094x+18.09149+e,e(y)=0.8094*35+18.09149=46.4205
3、(1)
dependent variable: r
method: least squares
sample: 1 415
included observations: 415
variable coefficient std. error t-statistic prob.
c 0.000345 0.000289 1.192375 0.2338
rm 0.641710 0.021144 30.2961 0.0000
r-squared 0.690423 mean dependent var 0.000867
adjusted r-squared 0.6897 s.d. dependent var 0.010537
s.e. of regression 0.005870 akaike info criterion -7.433101
sum squared resid 0.014231 schwarz criterion -7.413687
log likelihood 1544.368 f-statistic 917.8560
durbin-watson stat 1.856891 prob(f-statistic) 0.000000
(2)常數項的概率p=0.2338>0.05,常數項統計不顯著。截距項的p=0,為統計顯著。
(3)截距項參數列示無風險收益率為0.000345,rm的參數列示**收益與指數收益的聯動關係,即指數收益沒上升1個單位,**收益上升0.641710個單位。
(4) r=0.000345+0.641710*rm
t=(1.192375)(30.2961)
第4題題目給出的條件不足。
計量經濟學研究的主要內容，計量經濟學的研究步驟有哪幾步
計量經濟學它研究的主要內容其實是集中在前面兩個字計量，也就是在經濟學中，主要是運用各種方法進行數字統計來進行驗證的一個方法。計量經濟學的研究步驟有哪幾步 1 模型設定 設定一個合理的模型，應該注意以下3個方面的問題 要有科學的理論依據 模型要選擇適當的數學形式 方程中的變數要有可觀測性。2 估計引數...
怎麼學好計量經濟學，計量經濟學怎麼學啊 有什麼好的方法
計量是被包含與統計學之中的一門學科，它以數學為基礎 包括概率與求導一類，這兩門是重中之重 一定要打下堅實的基礎 應用於各個領域。在搭好基礎的前提下，你才有可能繼續學習計量經濟學下面的分支。計量經濟學的分支有很多，應用計量 金融計量 微觀計量 巨集觀計量 時序分析 貝葉斯計量以及計量經濟學原理等等等等...
計量經濟學中採用對數，如何檢驗,計量經濟學中簡單線性模型對數模型半對數模型的含義多元線性迴歸迴歸方程的顯著性檢驗單個係數與聯
一樣檢驗哦，和一次項沒有不同，只是不能用負數。只要模型的f值顯著，就說明模型的設定沒有問題。計量經濟學中簡單線性模型 對數模型 半對數模型的含義 多元線性迴歸迴歸方程的顯著性檢驗 單個係數與聯 簡單線性 等式兩邊都不取對數 對數 等式兩邊都取對數 半對數 等式一邊取對數 顯著性檢驗 單個係數t檢驗，...