1樓：世代榮昌樂太平
應用大體可以概括為四個方面：
1結構分析,即研究一個或幾個經濟變數發生變化及結構引數的變動對其他變數以致整個經濟系統產生何種影響.其原理是彈性分析、乘數分析與比較靜態分析；
2經濟**,即用其進行中短期經濟的因果**.其原理是模擬歷史,從已經發生的經濟活動中找出變化規律；
3政策評價,即利用計量經濟模型定量分析政策變數變化對經濟系統執行的影響,是對不同政策執**況的模擬**；
4檢驗與發展經濟理論,即利用時機的統計資料和計量經濟學模型實證分析某個理論假說正確與否.其原理是如果按照某種經濟理論建立的計量經濟模型能夠很好地擬合實際觀察資料,則意味著該理論是符合客觀事實的,反之則表明該理論不能解釋客觀事實.
計量經濟學答案
2樓：匿名使用者
呵，撒謊，你明明有101分，還說沒分。我把第一題答案給你，你加20分我再給後面的答案：
第一題：
1）迴歸方程：y=3871.805+2.177916x1+4.05198x2
係數的意義：其他不變，投資每增加1單位，國內生產總值增加2.177916單位；其他不變，進出口增加1單位，國內生產總值增加4.051980單位。
（2）迴歸係數檢驗，常數項的概率p值為0.1139，大於0.05，所以常數項是不顯著的，考慮將常數項剔除。
x1x2的概率p都小於0.05，說明這兩個係數是統計顯著的。擬合優度=0.
991494，接近1，方程比較好地解釋了國內生產總值。
（3）f統計量的p值為0<0.05，說明方程整體式統計顯著的，可以接受。
（待續……）
算了，都給你了。
2、(1)填空
迴歸分析結果
variable coefficient std.error t-statistic prob.
c 18.09149 3.3106 5.46466 0.0000
x 0.8094 0.035137 23.03685 0.0000
r-squard 0.946495 mean dependent var 93.61250
adjusted r-squard 0.944712 s.d.dependent var 11.10898
s.e.of regression 2.612109 akaike info criterion 4.818654
sum squard resid 204.6934 schwarz criterion 4.910263
log likelihood -75.09847 f-statistic 324.6550
durbin-watson stat 2.138039 prob(f-statistic) 0.000000
（2）題目不全
（3）、估計出來的方程為:y=0.8094x+18.09149+e,e(y)=0.8094*35+18.09149=46.4205
3、(1)
dependent variable: r
method: least squares
sample: 1 415
included observations: 415
variable coefficient std. error t-statistic prob.
c 0.000345 0.000289 1.192375 0.2338
rm 0.641710 0.021144 30.2961 0.0000
r-squared 0.690423 mean dependent var 0.000867
adjusted r-squared 0.6897 s.d. dependent var 0.010537
s.e. of regression 0.005870 akaike info criterion -7.433101
sum squared resid 0.014231 schwarz criterion -7.413687
log likelihood 1544.368 f-statistic 917.8560
durbin-watson stat 1.856891 prob(f-statistic) 0.000000
(2)常數項的概率p=0.2338>0.05，常數項統計不顯著。截距項的p=0,為統計顯著。
(3)截距項參數列示無風險收益率為0.000345，rm的參數列示**收益與指數收益的聯動關係，即指數收益沒上升1個單位，**收益上升0.641710個單位。
（4） r=0.000345+0.641710*rm
t=（1.192375）（30.2961）
第4題題目給出的條件不足。
計量經濟學考試重點
計量經濟學裡，簡單迴歸方程^y=^β1+^β2*x+μ的引數β2的無偏性怎麼證明？
3樓：卡米羅
這裡很全
快去看吧
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