1樓:匿名使用者
面板資料迴歸結果存在異方差會影響迴歸估計 基本上加個robust選項來降低異方差的影響 最靠譜的做法是通過廣義距估計來重新進行面板資料迴歸
計量經濟學中,我在做實證分析時,模型既有異方差又有自相關,怎麼處理?這個問題是怎麼處理的呢? 5
2樓:江湖·少俠·劍
首先,若是橫來截面資料主源要考慮異方差,若bai是時間序列
du主要考慮自相
zhi關。
你現在的情況dao
同時存在異方差和自相關,建議你先考慮產生自相關的原因是模型誤設還是純粹的自相關。如果只是純粹的自相關,可以用fgls解決自相關的問題。
而你在解決了自相關後發現,還存在異方差的問題。但是通常情況下方差都是未知的,我們不方便再做加權最小二乘了。這時要解決異方差的問題,可以採用懷特的「異方差穩健標準誤」,基於這個標準誤構造出的統計量可以做出有效的統計推斷。
再說一種方法吧,當同時存在異方差和自相關時,你可以直接使用hac,也就是異方差自相關一致標準誤,基於這個標準誤構造的統計量可以做出正確的推斷。它的前提是你的樣本需要足夠大。
最後,還需要你根據自己的情況構造出一個合適的模型,上面那些只是理論上的參考。
3樓:匿名使用者
異方差使用加權最小二乘 或廣義最小二乘
自相關使用廣義差分方法
一般來說,時間序列中自相關比較突出,截面資料中異方差比較突出。你根據你的資料**,先處理主要矛盾,然後再處理次要矛盾。
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