1樓：
1.6700*[1+（4％-6％）*3/12]=1.6617
假設英國的短期市場存款的年利率為8%,美國年利率為10%
4、假設美國貨幣市場上3個月定期存款利率為8%，英國的利率為12%。如果外匯市場的即期匯率為gbp/usd=1.5828
2樓：匿名使用者
1、gbp/aud=（1.6123/0.7130）/(1.6135/0.7120)=2.2613/62(匯率相除時，小除大，大除小)
2、 gbp/jpy=(1.6125*150。80)/(1.
6135*150.90)=243.17/48(匯率相乘時，小乘小，大乘大，這裡gbp/usd=1.
6125/25表達不正確，計算中將其改為gbp/usd=1.6125/35)
3、先將其換成同一標價法(這裡有兩個市場是直接標價法，統一轉換成直接標價)
倫敦市場：jpy 1= gbp (1/195.79)/(1/195.59)。
紐約市場：gbp1=usd1.6180/96。
東京市場：usd1=jpy119.63/65。
匯率相乘(用中間價)，判斷是否可套匯及套匯方向，[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.
6180+1.6196)/2]*[( 119.63+119.
65)/2]=0.9897。
3樓：匿名使用者
根據利率平價理論,即期利率的貨幣遠期貶值,貶值率與利差一致
遠期匯率gbp/usd=1.5828-1.5828*(12%-8%)*3/12=1.5670
設紐約市場上年利率為8%，倫敦市場的年利率為6%，即期匯率為1英鎊=美元1.6025-1.6035，3個月匯水為30-50點
4樓：
如果有10萬英鎊套利，若投資者採用掉期交易來規避外匯風險，先按即期把英鎊兌換為美元，同時和銀行簽訂一份把美元兌換為英鎊的遠期合約，3個月後在美國獲得的本利和，按照約定遠期匯率兌換為英鎊，扣除成本後實現無風險套利，獲利為：
第一步：10*1.6025=16.
025美元第二步：16.025（1+8%*3/12）=16.
3455第三步：16.3455/1.
6075=10.1682英鎊第四步：
淨收益 ： 10.1682-10（1+6%*3/12）=182英鎊
5樓：小幸運
第三步：16.3455/1.6085=10.1620英鎊
設英鎊利率為9.5%,美元利率為7%,即期匯率為1英鎊=1.9600美元.假設一英國客戶準備賣給
6樓：阿布
設f為遠期匯率
假設1英鎊進行投資，兩種選擇：
1）投資英國：1+1*9.5%*(3/12）2）投資美國：[1*1.96+1,96*7%*（3/12）]/f3)無套利定價：1）=2）
得到f=1.948
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