1樓:匿名使用者
這樣確實不bai能做協整。gdp的增du長主要不是取
zhi決於ri,所以你的方程本dao身沒有太大意義回。你可以看看是不是ri在98-07這10年間答資料有「斷層」-比如由於國家政策變化,01年前後的ri情況發生了根本變化。如果有這種情況,那就分段分析。
實在不行可以採用工具變數的思想來調整資料。
計量經濟學!在做時間序列做分析時,其中兩個序列是一階單整,另一個是二階單整,接下來怎麼才能做協整分
2樓:匿名使用者
只有同階單整的時間序列資料才可做協整分析
為什麼計量經濟學強調模型設定,而時間序列分析強調模型識別
3樓:玲瓏心海
不明白這兩個問題有啥關聯......
感覺計量經濟學強調假設是因為變數多,時間序列變數不就是時間嗎?
經濟學模型本身就是建立在模型假設的基礎上,抓住主要變數,就能最大程度的降低模型複雜程度,提高準確率。
時序分析不同模型適應於不同的時間序列,選擇模型錯誤,擬合度差,**什麼的就沒辦法做下去。而且時序分析工作第一步應該就是判斷用什麼樣的模型進行擬合的,大部分時序還是比較好判別選擇的。不選擇好模型下面怎麼進行呢,選擇錯誤那就不需要有以後了嘛。
這麼粗略的描述不知道能不能解答你的問題,等大神深度解剖交流。
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