如何通過自相關函式和偏自相關函式確定arma模型的階數

1樓：skysara薇薇

arma（p q）模型中模型引數的設定主要依靠自相關函式ac和偏自相關函式pac。自迴歸過程ar的引數主要看pac在哪一階截尾，如在4階截尾則引數p=4；移動平均模型ma的引數主要靠識別ac函式是否呈快速衰減，如若不是一般定為低階過程，q=1或0.

學習arma模型也不長，上面只是經驗之談

怎麼用matlab識別arma模型，程式是什麼，我也畫出偏相關圖和自相關圖了，但是不會看，不知道怎麼定階

2樓：廣饒小子

我也剛做過，不知道是和你的一樣不。**模型輸出資料y直接在matlab裡程式設計

z=iddata(y);

armax(z,'na',na,'nc',nc);

就這兩條語句就ok，其中na，nc是你自己需要的階次，自己輸入。比如，我想要階次為10，就寫成armax(z,'na',10,'nc',10)

希望能幫到你！

3樓：墨丷竹秋

自相關和偏相關函式圖方便模型的選取，也只是階數取值的大致範圍。可以用aic進行定階。matlab有自帶這個程式。

4樓：匿名使用者

怎麼畫自相關圖和偏相關圖啊？用什麼軟體呢？**需要，急求...謝謝

如何分析arma模型的自相關係數和偏相關係數

5樓：匿名使用者

檢視自相關、偏相關係數圖，獲取其截尾特點，從而確定p和q另外根據box-jenkins建模方法，可以初步設定模型為arma（n，n-1），即自迴歸部分的階數比滑動平均部分階數高一階，

已知arma模型的表示式，如何**後面三個資料 20

6樓：溫州動車追尾想

arima模型**的基本程式

（一）根據時間序列的散點圖、自相關函式和偏自相關函式圖以adf單位根檢驗其方差、趨勢及其季節性變化規律，對序列的平穩性進行識別。一般來講，經濟執行的時間序列都不是平穩序列。

（二）對非平穩序列進行平穩化處理。如果資料序列是非平穩的，並存在一定的增長或下降趨勢，則需要對資料進行差分處理，如果資料存在異方差，則需對資料進行技術處理，直到處理後的資料的自相關函式值和偏相關函式值無顯著地異於零。

（三）根據時間序列模型的識別規則，建立相應的模型。若平穩序列的偏相關函式是截尾的，而自相關函式是拖尾的，可斷定序列適合ar模型；若平穩序列的偏相關函式是拖尾的，而自相關函式是截尾的，則可斷定序列適合ma模型；若平穩序列的偏相關函式和自相關函式均是拖尾的，則序列適合arma模型。

（四）進行引數估計，檢驗是否具有統計意義。

（五）進行假設檢驗，診斷殘差序列是否為白噪聲。

（六）利用已通過檢驗的模型進行**分析。

eviews關於時間序列模型，arma中，自相關和偏自相關的圖，應該如何判斷什麼是拖尾，截尾？還有幾階截尾？

7樓：匿名使用者

截尾、拖尾

截尾、截尾

看是不是超出虛線就知道幾階了