1樓：匿名使用者
1、認定不同
同方差指總體迴歸函式中的隨機誤差項（干擾項）在解釋變數條件下具有不變的方差。
異方差是為了保證迴歸引數估計量具有良好的統計性質，經典線性迴歸模型的一個重要假定：總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差。
2、應用範圍不同
同方差適用於數學統計、經濟統計、機器學習演算法、適用領域範圍、迴歸分析、時間序列。
異方差適用於計量經濟學，異方差性是計量經濟學術語。指回歸模型中擾動項的方差不全相等。
擴充套件資料：
1、模型中缺少某些解釋變數，從而隨機擾動項產生系統模式
由於隨機擾動項ui包含了所有無法用解釋變數表示的各種因素對被解釋變數的影響，即模型中略去的經濟變數對被解釋變數的影響。如果其中被略去的某一因素或某些因素隨著解釋變數觀測值的不同而對被解釋變數產生不同的影響，就會使ui產生異方差性。
2、測量誤差
測量誤差對異方差性的作用主要表現在兩個方面：
一方面，測量誤差常常在一定時間內逐漸積累，誤差趨於增加，如解釋變數x越大，測量誤差就會趨於增大。
另一方面，測量誤差可能隨時間變化而變化，如抽樣技術或收集資料方法的改進就會使測量誤差減少。所以測量誤差引起的異方差性一般都存在於時間序列中。
3、模型函式形式設定不正確
模型函式形式的設定誤差。如將指數曲線模型誤設成了線性模型，則誤差有增大的趨勢。
4、異常值的出現
隨機因素的影響，如政策變動、自然災害、金融危機、戰爭和季節等。
異方差一般可歸結為三種型別：
(1)單調遞增型：隨x的增大而增大，即在x與y的散點圖中，表現為隨著x值的增大y值的波動越來越大
(2)單調遞減型：隨x的增大而減小，即在x與y的散點圖中，表現為隨著x值的增大y值的波動越來越小
(3)複雜型：與x的變化呈複雜形式，即在x與y的散點圖中，表現為隨著x值的增大y值的波動複雜多變沒有系統關係。
2樓：紫冰雨的季節
如果說方差是用來衡量一個樣本中,樣本值的偏離程度的話,協方差就是用來衡量兩個樣本之間的相關性有多少,也就是一個樣本的值的偏離程度,會對另外一個樣本的值偏離產生多大的影響,協方差是可以用來計算相關係數的,相關係數p=cov(a.b)/sa*sb,cov(a.b)是協方差,sa sb 分別是樣本標準差.
異方差性（heteroscedasticity ）是相對於同方差而言的.所謂同方差,是為了保證迴歸引數估計量具有良好的統計性質,經典線性迴歸模型的一個重要假定：總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性,即它們都有相同的方差.
如果這一假定不滿足,即：隨機誤差項具有不同的方差,則稱線性迴歸模型存在異方差性.所謂殘差是指觀測值與**值（擬合值）之間的差,即是實際觀察值與迴歸估計值的差.
3樓：幽靈漫步祈求者
隨機誤差項具有相同的方差，則稱線性迴歸模型存在同方差性。
隨機誤差項具有不同的方差，則稱線性迴歸模型存在異方差性。
隨機誤差項,是指數學表示式中關於隨機誤差的描述項。在總體迴歸引數prf中，我們把個別的yi圍繞在它的期望值的離差（deviation）表述為：ui=yi-e(y|xi).
其中離差ui是一個不可觀測的可正可負的隨機變數，在專業術語中，把ui稱為隨機干擾或隨機誤差項。因而，干擾項是從模型中省略下拉的而又集體地影響著y的全部變數的替代物。
隨機誤差項一般包括的因素是：未知的影響因素，殘缺資料，資料觀察誤差，模型設定誤差及變數內在隨機性。
請分別解釋一下：方差、標準差、協方差、異方差、同方差、殘差~這些概念如何區別如何應用之類的~謝謝
4樓：匿名使用者
如果說方差bai是用來衡量一個du樣本中，樣本值的偏zhi離程度的話，協方差就dao是用來衡量兩個樣本版之間的相關性有多權少，也就是一個樣本的值的偏離程度，會對另外一個樣本的值偏離產生多大的影響，協方差是可以用來計算相關係數的，相關係數p=cov(a.b)/sa*sb, cov(a.b)是協方差， sa sb 分別是樣本標準差。
異方差性（heteroscedasticity ）是相對於同方差而言的。所謂同方差，是為了保證迴歸引數估計量具有良好的統計性質，經典線性迴歸模型的一個重要假定：總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差。
如果這一假定不滿足，即：隨機誤差項具有不同的方差，則稱線性迴歸模型存在異方差性。 所謂殘差是指觀測值與**值（擬合值）之間的差，即是實際觀察值與迴歸估計值的差。
產生異方差性的原因及異方差性對模型的ols估計有何影響
產生原因 1 模型中遺漏了某些解釋變數 2 模型函式形式的設定誤差 回 3 樣本資料的測量誤差 答4 隨機因素的影響。產生的影響 如果線性迴歸模型的隨機誤差項存在異方差性，會對模型引數估計 模型檢驗及模型應用帶來重大影響，主要有 1 不影響模型引數最小二乘估計值的無偏性 2 引數的最小二乘估計量不是...
方差的計算公式，方差，平方差，標準差的公式是什麼？
方差 variance 是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組資料時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望 即均值 之間的偏離程度。統計中的方差 樣本方差 是各個資料分別與其平均數之差的平方的和的平均數。在許多實際問題中，研究方差即偏離程度有著重要意義。方差公式 平均數 n表示這組...
統計學中的方差公式是什麼，方差，平方差，標準差的公式是什麼？
統計學中方差計算公式為 公式描述 公式中x為平均數，n為這組資料個數，x1 x2 x3 xn為這組資料具體數值。拓展 方差 variance 是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組資料是離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望 即均值 之間的偏離程度。統計中的方差 樣本方差 是各個資...