1樓：匿名使用者
很正常的情況， 我替別人做這類的資料分析蠻多的
eviews中怎麼對多個變數 單位根檢驗以及迴歸分析 30
2樓：匿名使用者
你問的問題太多
比如吧，第一個問題，那是當然的，必須的
第二個問題，沒有必須的要求的
滯後項就是常識性問題了
所以呢，你的問題太常識太基礎了，如果不會做資料分析的話，讓人幫你我經常幫別人做這類的資料分析的
3樓：戀勞
1.單位根檢驗的是序列的平穩，可以一個一個檢驗，也可一組同時進行檢驗；
2.要根據序列的具體情況來選，比如，可以在excel畫出折線圖，觀察圖線的趨勢。如果影象有明顯的趨勢和截距，在adf檢驗中便選trend and intercept。
3.如果平穩，可以直接建立迴歸模型。如果不平穩，可作一階差分，看是否平穩，若仍不平衡，可作二階差分等。很多經濟變數本身是不平穩的，但是差分序列往往是平穩的。
4.檢驗之後，會有「prob」這一項（即：伴隨概率），如果置信水平選擇的是5%，只要prob小於5%表明序列平穩，反之則有單位根。
5.有單位根建議取自然對數，可直接在命令視窗輸入genr y=log() ,然後回車。 (括號中填上你要取對數的序列名）。
用eviews做出的格林傑因果檢驗結果，怎樣分析結論
4樓：彼岸的暗夜
結果第一行：看prob如果概率小於0.05,就認為,在95%下x是y的原因；
第二行同理,
如果prob小於0.05,就認為y是x的原因.
怎麼從eviews迴歸分析結果中看出有沒有顯著影響 10
5樓：空嵐沫
模型中解釋變數的估計值為-0.466102，標準差是0.069349,標準差是衡量回歸係數值的穩定性和可靠性的，越小越穩定，解釋變數的估計值的t值是用於檢驗係數是否為零的，若值大於臨界值則可靠。
估計值的顯著性概率值（prob)都小於5%水平，說明係數是顯著的。r方是表示迴歸的擬合程度，越接近1說明擬合得越完美。調整的r方是隨著變數的增加，對增加的變數進行的「懲罰」。
d-w值是衡量回歸殘差是否序列自相關，如果嚴重偏離2，則認為存在序列相關問題。f統計值是衡量回歸方程整體顯著性的假設檢驗，越大越顯著。
6樓：九月
1、引數顯著性檢驗t檢驗對應的prob，若小於0.05則引數的顯著性檢驗通過，再看r方，越接近1，擬合優度越高；f的p值，小於0.05的話模型才顯著，dw用來檢驗殘差序列的相關性的，在2的附近，說明殘差序列不相關。
2、標準差是衡量回歸係數值的穩定性和可靠性的，越小越穩定，解釋變數的估計值的t值是用於檢驗係數是否為零的，若值大於臨界值則可靠。
估計值的顯著性概率值（prob)都小於5%水平，說明係數是顯著的。r方是表示迴歸的擬合程度，越接近1說明擬合得越完美。調整的r方是隨著變數的增加，對增加的變數進行的「懲罰」。
d-w值是衡量回歸殘差是否序列自相關，如果嚴重偏離2，則認為存在序列相關問題。f統計值是衡量回歸方程整體顯著性的假設檢驗，越大越顯著。
擴充套件資料：
主要功能
引入了流行的物件概念，操作靈活簡便，可採用多種操作方式進行各種計量分析和統計分析，資料管理簡單方便。其主要功能有：
1、採用統一的方式管理資料，通過物件、檢視和過程實現對資料的各種操作；
2、輸入、擴充套件和修改時間序列資料或截面資料，依據已有序列按任意複雜的公式生成新的序列；
3、計算描述統計量：相關係數、協方差、自相關係數、互相關係數和直方圖；
4、進行t 檢驗、方差分析、協整檢驗、granger 因果檢驗；
5、執行普通最小二乘法、帶有自迴歸校正的最小二乘法、兩階段最小二乘法和三階段最小二乘法、非線性最小二乘法、廣義矩估計法、arch 模型估計法等；
6、對二擇一決策模型進行probit、logit 和gompit 估計；
7、對聯立方程進行線性和非線性的估計；
8、估計和分析向量自迴歸系統；
9、多項式分佈滯後模型的估計；
10、迴歸方程的**；
11、模型的求解和模擬；
12、資料庫管理；
13、與外部軟體進行資料交換。
計量經濟學中eviews因果檢驗結果看f值還是prob？怎麼看？ p值是大於0.05就接受原假設存在非因果關係麼？急
7樓：
主要看p值。
但是granger因果檢驗一般都是以變數相互不具有因果關係為原假設的，這樣的原假設下，p值小於0.05就說明具有因果關係。
eviews 多個變數單位根檢驗的問題
8樓：貓mao撲
1.單位根檢驗的是序列的平穩，可以一個一個檢驗，也可一組同時進行檢驗；
2.要根據序列的具體情況來選，比如，你可以在excel畫出折線圖，觀察圖線的趨勢。如果影象有明顯的趨勢和截距，在adf檢驗中便選trend and intercept。
3.如果平穩，可以直接建立迴歸模型。如果不平穩，可作一階差分，看是否平穩，若仍不平衡，可作二階差分等。很多經濟變數本身是不平穩的，但是差分序列往往是平穩的。
4.檢驗之後，會有「prob」這一項（即：伴隨概率），如果你的置信水平選擇的是5%，只要prob小於5%表明序列平穩，反之則有單位根。
要取自然對數，可直接在命令視窗輸入genr y=log() ,然後回車。 (括號中填上你要取對數的序列名）
希望能對你有所幫助，財富值對我來說並不重要。
計量經濟學中eviews因果檢驗結果看f值還是prob？怎麼看
9樓：給爺咩一個
看f去查表是最準確的做法。prob提供的是一個簡便對照。 表示假設成立的可能性。 基本可以同（1-置信度）直接比大小來看。 當然需要看具體假設是怎樣的
10樓：庚雁芙魯鶯
主要看p值。
但是granger因果檢驗一般都是以變數相互不具有因果關係為原假設的，這樣的原假設下，p值小於0.05就說明具有因果關係。
以下是我的eviews的迴歸分析結果，看不懂，麻煩幫我分析一
第一步，看t檢驗或者p值，t要在2以上，p要在0.05以內，顯然你這裡都沒有通過，所以不顯著專 第二步，看可屬決係數，一般可決係數在0.5以上就行，但你這裡才0.113，顯然太低。第三步，檢驗是否存在自相關和異方差，你dw值應該是落在無法確定的區域，可以通過殘值圖判斷是否存在確定性的自相關。異方差檢...
用eviews分析的迴歸分析結果在下面
依 引數顯著性檢驗t檢驗對應的prob，若小於0.05則引數的顯著性檢驗通過，再看r方，越接近依，擬合優度越高 f的p值，小於0.05的話模型才顯著，dw用來檢驗殘差序列的相關性的，在貳的附近，說明殘差序列不相關。貳 標準差是衡量回歸係數值的穩定性和可靠性的，越小越穩定，解釋變數的估計值的t值是用於...
如何分析Eviews5 0生成的結果
這是用最小二乘法做的一個迴歸，首先要檢驗三個變數c，year,tob的顯著性，也就是t檢驗，通過每個變數後的那個prob.也就是p值 判斷，如果p值小於你的顯著性水平 一般是0.05 就說明這個變數是拒絕原假設，是顯著不等於零的，你這裡面只有tob是有顯著性的，應該結合經濟意義看能不能把常數項c和y...