1樓：網友
經濟計量分析工作的研究物件是社會經濟系統。社會經濟系統是有社會人參與的社會經濟活動過程，我們稱之為有機系統。經濟計量分析工作包括建立模型和應用模型兩個相互關聯的基本環節，可分為以下四個環節：
1）設定模型（2）估計引數（3）檢驗模型（4）應用模型。
21.（1）無偏性（2）線性特性（3）有效性，即方差最小（4）一致性。
22.以消費函式為例，截距變動模型為： 式中，y是消費支出，x是收入，虛擬變數為d。
當d=1時，城鎮居民的消費函式 。當d=0時，農村居民的消費函 。兩者有相同的斜率，但截距不同，若 統計檢驗顯著，表明城鎮居民和農村居民的消費支出差異明顯，但邊際消費傾向相同。
截距和斜率同時變動模型為 d=1時，城鎮居民的消費函式 d=0時，農村居民的消費函式 兩者的截距不同，斜率也不同。若 統計檢驗顯著，表明城鎮居民和農村居民的消費支出差異明顯，且邊際消費也存在著差異。
23.聯立方程模型有兩種型別：結構式模型和簡化式模型。
其中結構式模型是建立在經濟基礎上描述經濟變數關係結構的經濟計量學方程系統。簡化式模型則是把結構式模型中的內生變數表示為前定變數和隨機誤差項的函式的模型。聯立方程模型中方程式有四種：
1）行為方程式 解釋反映經濟主體行為的方程式（2）技術方程式 反映要素投入與產出之間技術關係的方程式（3）制度方程式 是由法律、政策法令、規章制度決定的經濟數量關係（4）恆等式 分會計恆等式和均衡條件恆等式，前者反映某種定義，後者反映均衡關係。
2樓：劇恬謐
計量經濟學是如何排除外界干擾的？我覺得計量經濟學肯定會有辦法排除外界干擾因為這是經濟學的規律他們肯定懂得這些的。
計量經濟學問題
3樓：匿名使用者
②分析回抄歸結果：根據圖中數襲據，模型估計的結果寫為：
lny =1)擬合優度：由上圖資料可以得到，可決係數可決係數，修正的可決係數為，這說明模型對樣本的擬合很好。
2)f檢驗： 由於f=>，說明迴歸方程顯著，即國內生產總值、財政支出、商品零售**指數對中國稅收收入有顯著影響。
3）t檢驗： lnx2和lnx3的係數對應t值為和，均大於t（15）=，係數都是顯著的，x4的係數對應t值為，小於t(15)=,說明此係數不顯著的。
評估引數的經濟意義：
國內生產總值每增加1%，中國稅收收入增加。
財政支出每增加1%，中國稅收收入增加。
商品零售**指數每增加1%，中國稅收收入增加。
計量經濟學問題
4樓：yy小貓小狗啦啦
隨機的意思就是有正有負啊，且跟x的取值沒有關係的，就是獨立的。隨機干擾項u的零均值假設是基於 對x總體上是沒有影響的，正負影響抵消了。零均值就是沒有影響啊。
5樓：肥婆燕你在哪
一般迴歸式下面會是標準差或者t值，數字有負，應該就是t值了。
計量經濟學的問題
6樓：網友
首先你要告訴我你的解釋變數是什麼，被解釋變數是什麼。不過這麼看上去你的模型應該有問題。
1、根據利潤的計算，稅收和利潤之間有確定的函式關係，如果你的被解釋變數是企業利潤，你的模型沒有價值，至少將稅收放進模型作為因變數沒有價值，因為這會影響模型的隨機性。迴歸模型的最基本假設是解釋變數和被解釋變數間是未知的相關關係，而不是確定的函式關係。簡單的說，如果你知道函式關係，就沒有必要回歸。
2、還是剛才那個問題，你沒有說清解釋變數和被解釋變數是什麼，不過看你提供的資訊即可能是利潤也有可能是gdp，不過無論是哪乙個，你的模型一定存在解釋變數過少的問題。從經濟上講無論是gdp增長還是企業利潤，影響他們的因素過少的話會導致模型解釋力不足。如果在資料量不大的情況下，會出現擬合度過低的問題。
另外遺漏了其他可能的解釋變數也會使模型本身的可信度下降。而且在只有兩個解釋變數的情況下，很可能將非線性迴歸強行作為線性迴歸擬合。
7樓：巨醉山
你把這三個變數的近15年的資料都找到，然後用軟體做出來乙個迴歸方程看成立不成立就可以了。
8樓：網友
可以建立，但是要小心陷阱很多。
一些計量經濟學問題
9樓：網友
有序的多元選擇模型和二元選擇模型 都是認為有乙個受自變數影響的效用（我們觀測不到），我們按照這個效用的大小 來決定我們的選擇。所以有序的多元選擇模型當可選擇項為2時，就是二元選擇模型。2種模型形式上採用probit和logit均可。
無序的多元選擇模型 沒有上面的背景，用條件極大似然直接構造m-統計量，只能採用logit形式（代數化簡的需要）。
consered variable：對此變數的所以樣本均可觀測，只是小於0的樣本只能觀測為0（觀測值有偏差）；
truncated variable: 不能對此變數的所以樣本進行觀測，小於0的樣本觀測不到，估計時只能使用subsample。
估計方法比較類似，都是用用條件極大似然構造m-統計量，但是乙個用的是全樣本、乙個用的是subsample，這樣在有效性方面還是有所差異（consered模型容易通過顯著性檢驗）
計量經濟學問題
10樓：匿名使用者
據說在經濟學中，應用數學方法的歷史可追溯到三百多年前的英國古典政治經濟學的創始人威廉·配第的《政治算術》的問世（1676年）。
計量經濟學」一詞，是挪威經濟學家弗裡希（r. frisch）在1926年仿照「生物計量學」一詞提出的。 隨後1930年成立了國際計量經濟學學會，在1933年創辦了《計量經濟學》雜誌。
人們應如何理解「計量經濟學」的含義？弗裡希在《計量經濟學》的創刊詞中說到：「用數學方法**經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一方面都不能與計量經濟學混為一談。
計量經濟學與經濟統計學決非一碼事；它也不同於我們所說的一般經濟理論，儘管經濟理論大部分都具有一定的數量特徵；計量經濟學也不應視為數學應用於經濟學的同義語。經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對於真正瞭解現代經濟生活中的數量關係來說，都是必要的，但各自並非是充分條件。而三者結合起來，就有力量，這種結合便構成了計量經濟學。
後來美國著名計量經濟學家克萊因也認為：計量經濟學是數學、統計技術和經濟分析的綜合。也可以說，計量經濟學不僅是指對經濟現象加以測量，而且表明是根據一定的經濟理論進行計量的意思。
計量經濟學的基礎是一整套建立在數理統計理論上的計量方法，屬於計量經濟學的「硬體」，計量經濟學的主要用途或目的主要有兩個方面：
理論檢驗。這是計量經濟學用途最為主要的和可靠的方面。這也是計量經濟學本身的乙個主要內容。
**應用。從理論研究和方法的最終目的看，**（包括政策評價）當然是計量經濟學最終任務，必須注意學習和了解，但其**的可靠性或有效性是我們應十分注意的。
11樓：匿名使用者
找個教材中的經濟學例子，用統計學軟體處理一下不就可以了。
計量經濟學問題
12樓：為啥不用獁甲
選b長期效果是σbt，也就是所有x的係數的和。
計量經濟學中採用對數，如何檢驗,計量經濟學中簡單線性模型對數模型半對數模型的含義多元線性迴歸迴歸方程的顯著性檢驗單個係數與聯
一樣檢驗哦，和一次項沒有不同，只是不能用負數。只要模型的f值顯著，就說明模型的設定沒有問題。計量經濟學中簡單線性模型 對數模型 半對數模型的含義 多元線性迴歸迴歸方程的顯著性檢驗 單個係數與聯 簡單線性 等式兩邊都不取對數 對數 等式兩邊都取對數 半對數 等式一邊取對數 顯著性檢驗 單個係數t檢驗，...
計量經濟學，怎麼求出的X X ，計量經濟學 ，怎麼求出的X X 1？
你這個題目是計算機做的嗎？這只是一個簡單的矩陣求逆而已，只要知道x x，那麼一定可以求出x x 1，這和x y沒什麼關係。求逆矩陣有兩個基本方法 1 用初等行變換求逆 2 用伴隨矩陣a 求逆，公式如下 a 1 a a的行列式 這個題目是2階方陣，用哪個方法相信都不是很難，就是數字看起來太大了，不想算...
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計量經濟學它研究的主要內容其實是集中在前面兩個字計量，也就是在經濟學中，主要是運用各種方法進行數字統計來進行驗證的一個方法。計量經濟學的研究步驟有哪幾步 1 模型設定 設定一個合理的模型，應該注意以下3個方面的問題 要有科學的理論依據 模型要選擇適當的數學形式 方程中的變數要有可觀測性。2 估計引數...